بازگشت به میانگین در فارکس

بازگشت به میانگین در فارکس یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس تمایل قیمت به برگشت به میانگین تاریخی خود پس از نوسانات شدید عمل می‌کند. این روش برای شناسایی نقاط ورود و خروج در شرایط اشباع خرید یا فروش کاربرد دارد. برای یادگیری ابزارها و زمان‌بندی مناسب اجرای این استراتژی، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

بازگشت به میانگین چیست؟

بازگشت به میانگین یک مفهوم آماری است که بیان می‌کند داده‌های خارج از محدوده نرمال در طول زمان تمایل دارند به‌سمت میانگین یا «حالت عادی» خود بازگردند. به عبارت دیگر، اگر یک متغیر از میانگین بلندمدت خود فاصله بگیرد، احتمال دارد در آینده به‌سمت آن میانگین حرکت کند.

قانون بازگشت به میانگین در اقتصاد چیست؟

در اقتصاد، قانون بازگشت به میانگین به این ایده اشاره دارد که رشد اقتصادی، نرخ‌های بهره، نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی در بلندمدت تمایل دارند به سطح میانگین تاریخی خود بازگردند. برای مثال، اگر رشد اقتصادی یک کشور برای مدتی بسیار بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، احتمالاً در آینده کاهش خواهد یافت تا به سطح میانگین نزدیک‌تر شود.

بازگشت به میانگین در فارکس و بازارهای مالی چیست؟

بازگشت به میانگین یعنی قیمت‌ها پس از حرکت‌های شدید صعودی یا نزولی به‌سمت میانگین (مثل میانگین متحرک یا خط روند) بازمی‌گردند.

• کاربرد: معامله‌گران از آن برای شناسایی نقاط برگشت قیمت استفاده می‌کنند. مثلاً اگر قیمت جفت‌ارز از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه فاصله زیادی داشته باشد، انتظار بازگشت به آن می‌رود (کاهش پس از صعود یا افزایش پس از نزول).
• دامنه: این مفهوم نه‌تنها در قیمت، بلکه در نوسان، درآمد و شاخص‌های تکنیکال هم صدق می‌کند.
• محدودیت: بازگشت به میانگین قطعی نیست و ممکن است تحت تأثیر عوامل بنیادی، اخبار یا نیروهای بازار مختل شود.

توصیه عملی: از میانگین‌های متحرک یا خطوط روند برای شناسایی نقاط ورود/خروج استفاده کنید، اما عوامل بنیادی و اخبار را نیز در نظر بگیرید.

الگوی بازگشت به میانگین (Mean Reversion)

الگوی بازگشت به میانگین (Mean Reversion) فرض می‌کند قیمت‌ها پس از انحراف زیاد از میانگین (مثل میانگین متحرک) به آن بازمی‌گردند.

• اصل اساسی: قیمت‌ها نمی‌توانند مدت طولانی از ارزش واقعی خود (بالاتر یا پایین‌تر) فاصله بگیرند و معمولاً با حرکت معکوس به میانگین بازمی‌گردند.
• حرکت میانگین: میانگین متحرک است، پس اگر قیمت ثابت بماند، میانگین به آن نزدیک می‌شود و این نیز بازگشت به میانگین است.
• نمونه: در نمودار روزانه EUR/USD، قیمت گاهی حول میانگین نوسان می‌کند و گاهی از آن دور می‌شود، اما نهایتاً با میانگین تلاقی می‌کند.

توصیه عملی: از میانگین متحرک ساده (SMA) برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت استفاده کنید، اما توجه داشته باشید که میانگین نیز پویاست.

انواع روند در بازار فارکس را بشناسید

شاخص‌های دیگری مانند باندهای بولینگر از انحراف استاندارد برای اندازه‌گیری فاصله قیمت از میانگین استفاده می‌کنند. هرچه انحراف‌های استاندارد از میانگین دورتر باشند، احتمال بازگشت قیمت به میانگین بیشتر است؛ اگرچه ممکن است بلافاصله اتفاق نیفتد.

استراتژی بازگشت به میانگین

استراتژی‌های بازگشت به میانگین تلاش می‌کنند تا از بازگشت قیمت یک دارایی به سطوح نرمال‌تر یا متوسط ​​سود به دست آورند. هنگام درنظرگرفتن استفاده از یک استراتژی بازگشت به میانگین در معاملات خود، به یاد داشته باشید که افزایش قیمت از میانگین لزوماً نشان‌دهندۀ کاهش قیمت نیست. میانگین هم می‌تواند برای رسیدن به قیمت حرکت کند. این هم بازگشت به میانگین محسوب می‌شود؛ زیرا قیمت دوباره با میانگین خود همسو شده است. درحالی‌که بازگشت به میانگین یک اتفاق معمولی است، قیمت‌ها به‌ندرت برای مدت طولانی دقیقاً در میانگین باقی می‌مانند.

تشخیص بازگشت روند بدون اندیکاتور و با اندیکاتور همراه با مثال عملی

تشخیص بازگشت روند یکی از مهارت‌های کلیدی هنگام انجام معاملات بازگشت به میانگین است که می‌تواند با یا بدون استفاده از اندیکاتورها انجام شود. هر دو روش مزایا و چالش‌های خاص خود را دارند. در ادامه هر دو رویکرد را بررسی می‌کنیم.

تشخیص بازگشت روند بدون اندیکاتور

برای تشخیص بازگشت روند بدون استفاده از اندیکاتور، بر الگوهای قیمت و حجم معاملات در نمودار تمرکز کنید.

نشانه‌های بصری کلیدی برای بازگشت روند:

• الگوهای شمعی (کندل استیک): مانند چکش معکوس، ستاره شب، الگوی پوششی و غیره.
• الگوهای نموداری: مانند سر و شانه، دو قله یا دو دره، و الگوهای مثلثی.
• شکست سطوح کلیدی: شکست سطوح حمایت و مقاومت.
• تغییرات در حجم معاملات: افزایش یا کاهش ناگهانی حجم می‌تواند نشانه تغییر باشد.

این روش نیاز به تجربه و مهارت در خواندن نمودارها دارد، اما می‌تواند به درک عمیق‌تر از بازار و تصمیم‌گیری سریع‌تر کمک کند.

استراتژی بازگشت به میانگین (Pairs Trading)

یکی از کاربردهای عملی این رویکرد، معاملات جفتی (Pairs Trading) است. در این استراتژی:

• یافتن دارایی‌های همبسته: دو دارایی را پیدا می‌کنید که معمولاً با هم حرکت می‌کنند (مثلاً EUR/USD و GBP/USD).
• شناسایی واگرایی: وقتی این دو دارایی از هم فاصله می‌گیرند (یکی بالا می‌رود و دیگری ثابت می‌ماند یا پایین می‌آید)، یک فرصت معاملاتی ایجاد می‌شود (این را گاهی آربیتراژ آماری نیز می‌نامند).
• اقدام معاملاتی: دارایی ضعیف‌تر را خریداری و دارایی قوی‌تر را فروش (شورت) می‌کنید.
• هدف: شرط‌بندی بر این است که قیمت این دو دارایی دوباره به هم نزدیک شده و هماهنگ حرکت خواهند کرد. برای معامله‌گر جفتی، جهت حرکت کلی بازار مهم نیست، بلکه همگرایی مجدد دو دارایی اهمیت دارد.

مدیریت ریسک در معاملات جفتی:

• از آنجایی که ممکن است دارایی‌ها دوباره هماهنگ نشوند، حتماً از حد ضرر (Stop Loss) برای کنترل زیان‌های احتمالی استفاده کنید.
• پتانسیل سود حاصل از همگرایی باید بیشتر از هزینه‌های معاملاتی باشد؛ واگرایی‌های کوچک معمولاً ارزش معامله ندارند.
• نسبت پوشش ریسک (Hedge Ratio): چون یک دارایی را می‌خرید و دیگری را می‌فروشید، می‌توانید حجم معاملات خود را بر اساس میزان نوسان هر دارایی نسبت به دیگری تنظیم کنید. مثلاً اگر یک دارایی دو برابر دیگری نوسان دارد، موقعیت شما در آن دارایی باید نصف دیگری باشد تا ریسک متعادل شود.

تشخیص بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور

اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی هستند که می‌توانند به تشخیص بازگشت روند کمک کنند. برخی از اندیکاتورهای رایج برای این منظور شامل میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD و باندهای بولینگر هستند.

بازگشت به میانگین RSI 10-دوره

استراتژی معاملاتی بازگشت به میانگین RSI 10-دوره شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر شتاب است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای این استراتژی، معامله‌گران معمولاً RSI را روی ۱۰ دوره تنظیم می‌کنند و محدودیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش را به‌ترتیب ۸۰ و ۲۰ تعیین می‌کنند. با تمرکز بر بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، این استراتژی به‌دنبال ثبت معکوس‌های سریع قیمت است.

برای ورود به معامله، معامله‌گران ممکن است منتظر باشند تا RSI به ۸۰ یا بیشتر (اشباع خرید) برسد یا به ۲۰ یا کمتر (اشباع فروش) کاهش یابد. پس‌از رسیدن به این سطوح، آن‌ها اغلب منتظر می‌مانند تا RSI پیش‌از ورود به معامله به زیر ۸۰ یا بالای ۲۰ حرکت کند.

یک رویکرد رایج این است که حد ضرر درست فراتر از نقطه ورود تنظیم شود تا ضررهای احتمالی به حداقل برسد.

برای برداشت سود، معامله به‌طورکلی زمانی بسته می‌شود که RSI به نقطه میانی ۵۰ برسد. این امر اغلب نشان  می‌دهد که دارایی به میانگین خود بازگشته است و هدف اصلی استراتژی را برآورده می‌کند.

سیگنال گیری از میانگین متحرک

بازگشت به میانگین در فارکس با اصلاح فیبوناچی و ناحیه ارزش

این استراتژی سطوح اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement levels) را با پروفایل حجم ثابت (Fixed Range Volume Profile یا FRVP) ترکیب می‌کند تا نقاط ورود و خروج قدرتمندی را شناسایی کند. اصلاح فیبوناچی ابزاری است که سطوح بالقوه‌ای را که قیمت ممکن است در طول عقب‌نشینی معکوس کند، شناسایی می‌کند. در اینجا، معامله‌گران بر سه سطح کلیدی اصلاح تمرکز می‌کنند: ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪.

ازسوی‌دیگر، پروفایل حجم ثابت نشان می‌دهد که بیشترین حجم معاملات در یک محدوده خاص کجا رخ داده است و نشان‌دهندۀ یک ناحیه ارزشی (value area) است. معامله‌گران به بزرگ‌ترین گره به‌عنوان یک ناحیه ارزشی نگاه می‌کنند که اغلب به‌عنوان یک سطح قوی پشتیبانی یا مقاومت عمل می‌کند.

معامله‌گران اغلب به‌دنبال یک روند تثبیت‌شده هستند و به‌طور معمول در همان جهت موقعیت‌هایی را وارد می‌کنند. پس‌از شکست، آن‌ها معمولاً منتظر می‌مانند تا به سطح فیبوناچی که با ناحیه ارزشی تعیین‌شده توسط FRVP همسو است، عقب‌نشینی کنند.

حد ضررها معمولاً درست فراتر از نزدیک‌ترین سطح اصلاح فیبوناچی بعدی قرار می‌گیرند تا از معکوس‌های پیش‌بینی‌نشده محافظت کنند.

سودها اغلب در آخرین سطح بالا یا پایین قابل‌توجه، یعنی سطحی که یک معکوس را به‌طور کلی آغاز کرده است، برداشت می‌شوند.

بازگشت به میانگین VWAP و MACD: یک استراتژی معاملات روزانه

در این استراتژی، قیمت میانگین وزنی حجم (Volume Weighted Average Price یا VWAP) در کنار همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا مکدی (Moving Average Convergence Divergence یا MACD) استفاده می‌شود. VWAP به‌عنوان یک معیار عمل می‌کند و میانگین قیمت را براساس حجم در هر سطح قیمت محاسبه می‌کند. این اندیکاتور اغلب به‌دلیل پاسخگویی به تغییرات قیمت و حجم فوری برای معاملات روزانه استفاده می‌شود.

ازسوی‌دیگر، MACD یک شاخص شتاب دنبال‌کنندۀ روند است که به نشان‌دادن معکوس‌های بالقوه قیمت کمک می‌کند. به‌دلیل ماهیت روزانه VWAP، این استراتژی به‌طور خاص برای معاملات روزانه مناسب است و به معامله‌گران امکان می‌دهد از حرکات قیمتی نسبتاً سریع و معکوس به میانگین استفاده کنند.

معامله‌گران اغلب به‌دنبال موقعیت‌هایی هستند که قیمت به‎طور بصری از VWAP، چه در بالا و چه در پایین، بیش‌ازحد گسترش یافته است.

یک تقاطع MACD به‌عنوان نشانه‌ای برای ورود احتمالی عمل می‌کند که نشان می‌دهد قیمت ممکن است به‌سمت VWAP بازگردد.

معمولاً حد ضررها درست فراتر از نقطه چرخش اخیر برای کاهش ریسک تنظیم می‌شوند.

موقعیت معمولاً زمانی بسته می‌شود که قیمت به VWAP برسد.

درصورتی‌که قیمت پیش‌از پایان روز معاملاتی به VWAP نرسد، معاملات می‌توانند درست پیش‌از پایان روز که VWAP ریست می‌شود، بسته شوند.

پراپ تریدینگ با FORFX: کسب حداکثر سود از بازگشت به میانگین در فارکس

معامله‌گران پراپ اغلب از استراتژی‌هایی مانند بازگشت به میانگین در فارکس استفاده می‌کنند؛ زیرا این استراتژی‌ها پتانسیل سودآوری بالایی در کوتاه‌مدت دارند. پراپ تریدر (Prop Trader) یا معامله‌گر اختصاصی به فردی گفته می‌شود که با سرمایه و حساب کاربری یک شرکت یا مؤسسه مالی به معامله در بازارهای مالی می‌پردازد. این تریدرها برخلاف معامله‌گران خرد، نیازی به سرمایه اولیه هنگفت برای شروع کار ندارند. آن‌ها با سرمایه و حساب کاربری شرکت پراپ فرم به معامله می‌پردازند و در صورت موفقیت در معاملات می‌توانند سودهای بالایی کسب کنند.

شرکت FORFX، به‌عنوان معتبرترین پراپ تریدینگ، راهی نوآورانه برای معامله‌گران ایرانی گشوده است. این شرکت امکان شرکت در چالش مهارت‌های معاملاتی را با حساب شخصی فراهم کرده و این کار را با معرفی محصول جدید «حساب لایو» انجام داده است. به این ترتیب فرایند دستیابی به سرمایه برای تریدرها بسیار آسان شده است.

در روش ابتکاری و خلاقانه حساب لایو، معامله‌گران می‌توانند با افتتاح حساب در بروکر اپوفایننس که افتخار داشتن رگولاتوری ASIC را دارد و یک بروکر آنشور است، در آزمون FORFX شرکت کنند. موفقیت در این آزمون منجر به دریافت سرمایه می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که در صورت عدم موفقیت، امکان تلاش مجدد بدون پرداخت هزینه اضافی و کاملاً رایگان، بدون محدودیت در تعداد دفعات وجود دارد.

«حساب دمو» یا آزمایشی، روش متداول شرکت در چالش است که توسط بیشتر شرکت‌های پراپ تریدینگ ارائه می‌شود. FORFX هم این گزینه را برای علاقه‌مندان فراهم کرده است، هرچند در این روش، هر بار شرکت در آزمون مستلزم پرداخت هزینه است؛ اما FORFX برای شرکت‌کنندگانش ۲۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است.

FORFX با ارائه مزایای زیر توجه بسیاری از معامله‌گران ایرانی را به خود جلب کرده است:

• تخصیص ۸۰% سود حاصل از معاملات به تریدر و ۲۰% به شرکت؛
• ارائه خدمات پشتیبانی شبانه‌روزی توسط تیمی مجرب؛
• همکاری با بروکر معتبر اپوفایننس که تحت نظارت FSA است و رگوله ASIC را هم دریافت کرده و به یک بروکر معتبر آنشور تبدیل شده است؛
• امکان دسترسی به بیش‌از ۱۰۰۰ ابزار معاملاتی؛
• استفاده از پلتفرم‌های محبوب متاتریدر ۴ و ۵؛

با این رویکرد نوآورانه، FORFX افق‌های جدیدی را در عرصه معاملات فارکس برای تریدرهای ایرانی ترسیم کرده است. این شرکت با ایجاد بستری مناسب، فرصتی بی‌نظیر برای ورود به دنیای پرهیجان معاملات ارز فراهم کرده است.

سخن پایانی

بازگشت به میانگین در فارکس یک استراتژی قدرتمند و جذاب است که می‌تواند فرصت‌های سودآوری را برای شما به‌عنوان معامله‌گر ایجاد کند. این روش با بهره‌گیری از اصول آماری و رفتارشناسی بازار به‌دنبال شناسایی و بهره‌برداری از انحرافات موقتی قیمت از میانگین است؛ اما مانند هر استراتژی دیگری در دنیای معاملات، بازگشت به میانگین هم بدون چالش نیست. برای موفقیت در این روش باید درک عمیق از دینامیک بازار، مهارت در تحلیل تکنیکال و توانایی مدیریت ریسک داشته باشید تا با ترکیب این استراتژی با سایر روش‌های تحلیلی و معاملاتی به بهترین نتایج دست پیدا کنید.

منابع: + +