کورولیشن در فارکس؛ تعریف، فرمول، مثال و استراتژی

کورولیشن در فارکس نشان‌دهنده میزان هم‌حرکتی دو جفت ارز است که می‌تواند مثبت، منفی یا خنثی باشد و به معامله‌گر کمک می‌کند ریسک معاملات را بهتر مدیریت کند. با درک این رابطه، می‌توانید پوزیشن‌های خود را بهینه کنید و از همپوشانی زیان‌ها جلوگیری کنید. برای یادگیری روش‌های کاربردی استفاده از کورولیشن در معاملات، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

‌کورولیشن چیست؟

کورولیشن یا همبستگی ارزها در معاملات فارکس به ارتباط بین دو جفت ارز اشاره دارد. کورولیشن مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که دو جفت ارز در یک جهت حرکت کنند، کورولیشن منفی زمانی رخ می‌دهد که در جهت مخالف حرکت کنند و درصورتی‌که جفت ارزها به‌طور تصادفی و بدون ارتباط قابل تشخیص حرکت کنند، همبستگی وجود ندارد. کورولیشن منفی را می‌توان کورولیشن معکوس هم نامید.

درک همبستگی ارز برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است چون روی نتایج معاملات تأثیر مستقیم دارد. خرید دو جفت ارز با همبستگی منفی می‌تواند سود یکی ضرر دیگری را پوشش دهد، اما خرید دو جفت همبسته ریسک و سود را همزمان افزایش می‌دهد چون معمولاً با هم سود یا ضرر می‌کنند. شناخت این روابط به مدیریت بهتر موقعیت‌ها برای افزایش سود یا کاهش ریسک کمک می‌کند، اما پیش‌بینی اشتباه همبستگی یا حرکات غیرمنتظره بازار ممکن است ضرر بیشتری به همراه داشته باشد. همچنین، قدرت همبستگی وابسته به زمان و حجم معاملات است؛ مثلاً جفت ارزهای دلار آمریکا در ساعات کاری بازار آمریکا فعال‌ترند و جفت ارزهای یورو یا پوند در ساعات بازار اروپا و بریتانیا.

جفت ارزهای مخالف هم

ضریب همبستگی ارزها چیست؟

ضریب همبستگی ارزها بیان‌گر قدرت یا ضعف کورولیشن بین دو جفت ارز فارکس است. این مقدار از ۱ تا ۱- متغیر است که ۱ نشان‌دهندۀ کورولیشن مثبت کامل و ۱- نشان‌دهندۀ کورولیشن منفی کامل است. اگر مقدار ضریب ۰ (صفر) باشد، به این معنی است که هیچ همبستگی بین حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف وجود ندارد.

ضریب همبستگی پیرسون، پرکاربردترین معیار برای سنجش همبستگی بین جفت ارزها در بازار فارکس است و نشان‌دهنده قدرت رابطه خطی بین دو جفت ارز می‌باشد. این ضریب که معمولا با کمک نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده محاسبه می‌شود، مقداری بین -۱ تا +۱ دارد.

وقتی ضریب همبستگی برابر با +۱ باشد، یعنی دو جفت ارز کاملاً مثبت همبسته‌اند و همیشه در یک جهت حرکت می‌کنند، مانند EUR/USD و GBP/USD. اگر ضریب برابر -۱ باشد، نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل است؛ یعنی جفت ارزها همیشه در جهت مخالف حرکت می‌کنند، مثل EUR/USD و USD/CHF. ضریب همبستگی صفر یعنی هیچ ارتباط مشخصی بین حرکت دو جفت ارز وجود ندارد.

هرچه مقدار ضریب همبستگی به +۱ یا -۱ نزدیک‌تر باشد، قابلیت پیش‌بینی حرکت جفت ارزها بهتر و قابل اعتمادتر است. همچنین، همبستگی در چارچوب‌های زمانی بلندمدت (مثل ماهانه یا سالانه) اطلاعات دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تری نسبت به بازه‌های زمانی کوتاه (مثل یک دقیقه) ارائه می‌دهد.

تأثیر و نقش همبستگی ارز بر معاملات فارکس

کرولیشن یا همبستگی ارز می‌تواند پایه و اساس یک استراتژی معاملاتی فارکس را با احتمال آماری بالا تشکیل دهد. همچنین می‌تواند میزان ریسکی را که در حساب معاملاتی فارکس خود در معرض آن هستید، نشان دهد. به‌عنوان مثال اگر چند جفت ارز با همبستگی مثبت قوی خریداری کرده باشید، در معرض ریسک جهت‌دار بالاتری قرار خواهید گرفت.

با شناخت همبستگی جفت ارزها، می‌توانید از گرفتن موقعیت‌هایی که همدیگر را خنثی می‌کنند پرهیز کنید و ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنید. مثلاً EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی دارند و خرید همزمان آن‌ها باعث کاهش تأثیر حرکات قیمتی می‌شود. همچنین با انتخاب جفت ارزهای با همبستگی مثبت، تنوع سبد خود را افزایش دهید و برای پوشش ریسک، موقعیت مخالف در جفت ارز با همبستگی منفی بگیرید.

محاسبه کورولیشن چگونه است؟

فرمول محاسبۀ همبستگی به‌صورت زیر است:

که در آن:

• r: ضریب همبستگی؛
• X¯: میانگین مشاهدات متغیر X؛
• Y¯: میانگین مشاهدات متغیر Y.

فرمول همبستگی شاید پیچیده به نظر برسد، اما اساساً نقاط داده دو مجموعه (x و y) را با میانگین‌هایشان مقایسه می‌کند. قسمت بالای فرمول کوواریانس و قسمت پایین انحراف استاندارد است.

مثلاً فرض کنید قیمت‌های پایانی روزانه دو جفت‌ارز را داریم. با محاسبه میانگین قیمت‌ها و مقایسه هر قیمت با میانگین، می‌توان فهمید این دو جفت‌ارز چگونه با هم حرکت می‌کنند. برای این کار، معامله‌گر می‌تواند قیمت‌های پایانی را در نرم‌افزاری مثل اکسل وارد کند، میانگین‌ها را محاسبه کند و با داده‌های جدید فرمول همبستگی را به‌روز کند تا رابطه حرکتی جفت‌ارزها را بهتر تحلیل کند.

جفت ارزهای با کورولیشن مثبت در فارکس

جفت ارزهایی با کورولیشن مثبت درنظر گرفته می‌شوند که دارای روابط اقتصادی مشابهی هستند. یکی از رایج‌ترین این جفت ارزها EUR/USD و هستند.

همبستگی طلا با یورو

جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD همبستگی مثبت قوی دارند چون هر دو تحت تأثیر دلار آمریکا، یورو و پوند هستند و روابط اقتصادی این کشورها نزدیک است. هنگام معامله، می‌توانید هر دو را به‌صورت خرید همزمان بگیرید تا از حرکت هم‌جهت آن‌ها سود ببرید. همچنین اگر پیش‌بینی کنید یکی زودتر سقوط می‌کند، می‌توانید روی فروش آن موقعیت بگیرید چون احتمال دارد دیگری هم پس از آن سقوط کند.

سایر جفت ارزهای همبسته مثبت شامل موارد زیر هستند:

• EUR/USD و AUD/USD؛
• USD/CHF و USD/JPY؛
• AUD/USD و NZD/USD؛
• EUR/USD و NZD/USD.

جفت ارزهای با کورولیشن منفی در فارکس

جفت ارزهای همبستگی منفی مثل EUR/USD و USD/CHF معمولاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند. همبستگی منفی آن‌ها حدود ۰.۷۰ تا ۰.۹۷ است. معامله‌گران حرفه‌ای از این رابطه برای پوشش ریسک استفاده می‌کنند؛ مثلاً با بازکردن موقعیت خرید هم‌زمان در هر دو جفت، می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش دهند و سود در یکی را جبران ضرر در دیگری کنند.

سایر جفت ارزهای همبسته منفی عبارت‌اند از:

• GBP/USD و USD/CHF؛
• USD/CAD و AUD/JPY؛
• USD/JPY و AUD/USD؛
• GBP/USD و USD/JPY.

استراتژی‌های معاملات فارکس براساس کورولیشن

همبستگی جفت ارزهای فارکس می‌تواند ابزاری مفید برای معامله‌گران باشد. زمانی که دو جفت ارز همبستگی بالایی دارند، یکی از آن‌ها می‌تواند به‌عنوان یک شاخص پیشرو برای حرکت قیمت دیگری عمل کند.

در ادامه چند استراتژی معاملاتی فارکس مبتنی بر همبستگی را معرفی می‌کنیم:

معاملات تأییدی

اگر حرکت شدیدی را در یکی از دو جفت ارز با همبستگی مثبت مشاهده کردید، می‌توانید حرکت احتمالی دیگری را پیش‌بینی کنید. به‌عنوان مثال، اگر EUR/USD به‌طور ناگهانی افزایش یابد و EUR/USD و GBP/USD همبستگی مثبت داشته باشند، انتظار داشته باشید که GBP/USD هم به‌زودی افزایش یابد.

تقویت تحلیل با همبستگی

همبستگی در ترکیب با سایر شاخص‌های فارکس می‌تواند به یک ابزار تحلیلی حتی قدرتمندتر تبدیل شود. به‌عنوان مثال، اگر یک جفت از سطح مهم حمایت یا مقاومت تکنیکال عبور کند (شکست کند)، جفت دیگر که همبستگی مثبت نزدیکی با آن دارد، احتمال بالایی برای دنبال‌کردن حرکت (دنباله‌روی) آن را دارد.

معاملات واگرایی همبستگی

اگر متوجه شدید که دو جفت ارز با همبستگی منفی وجود دارد و یک جهش قیمتی قابل توجه به‌سمت بالا در یکی از آن‌ها رخ می‌دهد، می‌توانید انتظار یک معکوس‌شدن احتمالی (افت) قیمت در جفت دیگر داشته باشید. به‌عنوان مثال، اگر USD/CHF با همبستگی منفی با EUR/USD معامله شود و USD/CHF به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد، انتظار داشته باشید که EUR/USD کاهش یابد.

معاملات آربیتراژ همبستگی

منتظر یک واگرایی غیرعادی بین دو جفت ارز با همبستگی بالا باشید و سپس یکی را بخرید و دیگری را بفروشید، با این انتظار که قیمت آن‌ها دوباره همگرا (نزدیک) شود. این روشی برای کسب سود بدون درنظرگرفتن جهت کلی بازار (غیرجهت‌دار) با استفاده از همبستگی ارز است.

به‌خاطر داشته باشید که همبستگی کامل نیست و همیشه خطراتی در معامله با استفاده از همبستگی وجود دارد. تحقیقات خود را انجام دهید، از مدیریت ریسک استفاده کنید و به‌طور مداوم یاد بگیرید تا شانس موفقیت خود را در بازارهای فارکس افزایش دهید.

خدمات FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است.

سخن پایانی

در بازار پیچیده و پرنوسان فارکس، درک کورولیشن جفت‌ارزها کلیدی است. این ابزار به شما دید گسترده‌تری از ارتباط حرکات جفت‌ارزها می‌دهد و کمک می‌کند اشتباهات کمتر و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید. کورولیشن نشان می‌دهد کدام جفت‌ارزها همزمان یا برخلاف هم حرکت می‌کنند که مستقیماً بر مدیریت ریسک و انتخاب معاملات تأثیرگذار است. برای مثال، معامله هم‌زمان روی EUR/USD و GBP/USD بدون توجه به همبستگی مثبتشان، ریسک را دو برابر می‌کند. همچنین، کورولیشن به تأیید یا رد سیگنال‌های ورود و خروج کمک می‌کند؛ وقتی جفت‌ارزهای همبسته سیگنال مشابهی بدهند، احتمال موفقیت بیشتر است و سیگنال‌های متضاد نیاز به بازبینی دارند.

منابع: + + + +