اندیکاتور حد ضرر ATR چیست؟

اندیکاتور حد ضرر ATR با محاسبه میانگین دامنه نوسانات قیمت، ابزار دقیقی برای تعیین حد ضرر در معاملات فراهم می‌کند و به کاهش ریسک کمک می‌کند. این اندیکاتور، میزان نوسانات بازار را به‌صورت عددی نشان می‌دهد و به شما هشدار می‌دهد زمانی که نوسانات بالا است باید حد ضرر خود را با فاصله نسبت به قیمت قرار دهید و انتظار سودهای بیشتری را داشته باشید. برای آشنایی کامل با نحوه استفاده و مزایای این ابزار، با ادامه مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

پیش‌از بررسی اندیکاتور حد ضرر ATR، باید با مفهوم اندیکاتور آشنا شوید. اندیکاتورها در بازار فارکس ابزارهای تحلیلی هستند که برای بررسی داده‌های تاریخی قیمت‌ها، حجم معاملات و دیگر شاخص‌های بازار به کار می‌روند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بازار را شناسایی کنند، نقاط ورودی و خروجی مناسب را تشخیص دهند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. اندیکاتورها معمولاً به‌صورت نموداری بر روی چارت قیمت نمایش داده می‌شوند و از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اندیکاتورهای روند که جهت کلی بازار (صعودی، نزولی یا خنثی) را مشخص می‌کنند و اندیکاتورهای نوسانی که شرایط اشباع خرید یا فروش را نشان می‌دهند. از جمله اندیکاتورهای مشهور می‌توان به میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین محدوده واقعی (ATR) و مکدی (MACD) اشاره کرد. استفاده از اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کند تحلیل دقیق‌تری داشته و ریسک معاملات را کاهش دهند، اما برای موفقیت بهتر است این ابزارها همراه با سایر استراتژی‌ها و روش‌ها به کار روند.

مبحث atr در پرایس اکشن چیست؟

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR (Average True Range) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط «ولز وایلدر» توسعه داده شده است و برای اندازه‌گیری میزان نوسانات قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان تغییرات قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص بررسی و از این طریق نوسانات موجود در بازار را بهتر درک کنند.

اندیکاتور ای تی ار میانگین محدوده واقعی قیمت را در یک دوره معین محاسبه می‌کند. محدوده واقعی در اینجا به‌معنای بیشترین فاصله بین نقاط مختلف در یک روز معاملاتی است که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز؛
• فاصله بین قیمت پایانی روز قبل و بالاترین قیمت روز جاری؛
• فاصله بین قیمت پایانی روز قبل و پایین‌ترین قیمت روز جاری.

از این داده‌ها برای محاسبه میانگین در یک دوره مشخص (معمولاً ۱۴ روز) استفاده می‌شود تا مقدار ATR به دست آید.

یکی از کاربردهای اصلی ATR در تعیین حد ضرر (Stop Loss) است. به‌طوری‌که معامله‌گران می‌توانند با توجه به میزان نوسانات بازار، حد ضرر خود را تنظیم کنند. برای مثال در بازاری که نوسانات زیادی دارد، حد ضرر بزرگ‌تری انتخاب می‌شود تا از توقف زودهنگام جلوگیری شود. همچنین ATR می‌تواند به شناسایی شرایط بازار کمک کند؛ به‌عنوان‌مثال، وقتی مقدار ATR بالا است، نشان‌دهندۀ یک بازار پرنوسان و وقتی پایین است، نشان‌دهندۀ یک بازار با نوسان کمتر است.

به‌طور خلاصه، اندیکاتور حد ضرر ATR ابزاری مفید برای اندازه‌گیری نوسانات است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با دقت بیشتری تنظیم و ریسک‌های موجود را بهتر مدیریت کنند.

اندیکاتور ATR چگونه محاسبه می‌شود؟

مراحل محاسبه ATR به شرح زیر است:

• ابتدا باید محدوده واقعی (TR) هر روز معاملاتی محاسبه شود. محدوده واقعی، بزرگ‌ترین مقدار از سه مقدار زیر است:
  • فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز (High – Low)؛
  • فاصله بین بالاترین قیمت روز و قیمت پایانی روز قبل (High – Previous Close)؛
  • فاصله بین پایین‌ترین قیمت روز و قیمت پایانی روز قبل (Low – Previous Close)؛
• برای هر روز معاملاتی، یکی از این سه مقدار که بیشترین مقدار را دارد، به‌عنوان محدوده واقعی (TR) آن روز در نظر گرفته می‌شود؛
• پس‌از محاسبه TR برای چند روز متوالی (معمولاً ۱۴ روز)، میانگین این مقادیر برای محاسبه ATR استفاده می‌شود. دو روش اصلی برای محاسبه ATR وجود دارد:
  • ای‌تی‌ار را می‌توان با گرفتن میانگین ساده از محدوده واقعی در یک دوره معین (مثلاً ۱۴ روز) محاسبه کرد. فرمول آن به این شکل است:

که در آن:

• TR_i  مقدار محدوده واقعی در روز i است؛
• N تعداد روزهای دوره است (معمولاً ۱۴ روز)؛

روش دوم، میانگین نمایی:

وایلدر، خالق ATR، پیشنهاد داد که از یک میانگین نمایی برای ATR استفاده شود تا حساسیت بیشتری به تغییرات اخیر قیمت‌ها داشته باشد. فرمول آن به این شکل است:

که در آن:

• ATR_{t} مقدار ATR در روز جاری است؛
• ATR_{t-1} مقدارATR  در روز قبل است؛
• TR_t محدوده واقعی روز جاری است؛
• N تعداد روزهای دوره (معمولاً ۱۴ روز) است.

اموزش تعیین حد سود و ضرر

نحوه کاربرد ATR در بازار فارکس

اندیکاتور ATR در بازار فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند حد ضرر را براساس نوسانات بازار تنظیم کنند تا از خروج زودهنگام جلوگیری شود. مثلاً اگر ATR برابر ۵۰ پیپ باشد، حد ضرر می‌تواند ۱.۵ برابر آن (۷۵ پیپ) قرار گیرد تا فضای کافی برای نوسانات طبیعی فراهم شود. ATR همچنین در تعیین اهداف قیمتی کاربرد دارد؛ وقتی نوسانات کم است، اهداف کوچک‌تر و خروج سریع‌تر مناسب‌تر است و بالعکس، در نوسانات بالا اهداف بزرگ‌تر منطقی‌تر هستند.

این اندیکاتور تغییرات نوسانات را نشان می‌دهد و به معامله‌گران امکان می‌دهد هنگام افزایش ناگهانی ATR که معمولاً با اخبار مهم همراه است، با احتیاط بیشتر یا استراتژی‌های تطبیقی عمل کنند. علاوه بر این، ATR در مدیریت ریسک به تنظیم حجم معاملات بر اساس میزان نوسانات کمک می‌کند؛ مثلاً در نوسانات زیاد حجم را کاهش و در نوسانات کم حجم را افزایش دهند.

خلاصه اینکه ATR ابزاری کلیدی برای درک نوسانات بازار، تعیین حد ضرر و اهداف قیمتی مناسب و مدیریت بهتر ریسک است که به بهبود عملکرد و موفقیت بلندمدت معامله‌گران کمک می‌کند.

ساده‌ترین راه استفاده از تنظیم حد ضرر

همان‌طور که گفته شد، بسته به بازار و بازه زمانی که در آن معامله می‌کنید، ممکن است نیاز داشته باشید که حدود ضررهای گسترده‌تر یا محدودتری را تنظیم کنید که با نوسانات قیمت فعلی سازگار باشد.

اولین رویکرد شامل قراردادن دستورات Stop Loss و Take Profit صرفاً براساس مقدار فعلی ATR است. یک قانون تعیین شده این است که هر دو سطح SL/TP را با نگاه کردن به مقدار ATR در لحظه ورود به معامله تعیین کنید و سپس دستورات Stop Loss و Take Profit خود را با مقدار دقیق ATR از نقطه ورود یا خروج قرار دهید. بیایید دو سناریو احتمالی را برای ورود به موقعیت‌های خرید و فروش بررسی کنیم:

1. استفاده از اندیکاتور حد ضرر ATR در استراتژی ورود خرید (LONG): این استراتژی را می‌توان در نمودار ۱ ساعته BNB/EUR مشاهده کرد. در این مثال، اگر قصد دارید وارد یک معامله LONG شوید، باید به مقدار فعلی ATR نگاه کنید و Take Profit خود را ۲.۲۶ دلار بالاتر از قیمت ورودی خود که معادل ۲۲۷.۴ دلار است، قرار دهید. همین قانون برای تنظیم دستور Stop Loss نیز صدق می‌کند؛ یعنی با درنظرگرفتن مقدار فعلی ATR به میزان ۲.۲۶ دلار، دستور SL به سطح قیمت ۲۲۲.۸ دلار متصل می‌شود.

• استفاده از نشانگر ATR در استراتژی ورود فروش (SHORT): برای ورود به موقعیت‌های SHORT، باید به همان رویکرد بالا عمل کنید. در اینجا، نمودار ۱ ساعته ETH/BTC را تحلیل می‌کنیم تا مشخص شود چگونه ATR می‌تواند در استراتژی ورود کوتاه (SHORT) شما گنجانده شود. از آن‌جاکه کندل قیمت فعلی هنوز در حال شکل‌گیری است از قیمت بسته‌شدن کندل قبلی به‌عنوان نقطه ورود استفاده می‌کنیم. ابتدا باید مقدار ATR کندل قبلی را که ۰.۰۰۰۲۶ BTC است، پیدا کنید و سپس Take Profit را به فاصله یک ATR پایین‌تر از قیمت ورودی، یعنی در سطح ۰.۰۶۲۷۸ BTC، قرار دهید. به‌طور مشابه، Stop Loss را در سطح ۰.۰۶۳۳۲ BTC برای ۱ ETH قرار می‌دهید.

این روش ساده و کارآمد برای تعیین دستورات SL/TP باعث می‌شود که دستورات شما کمتر دچار توقف شوند؛ درنتیجه، معاملات برنده بیشتری داشته باشید.

تنظیم حد ضرر با استفاده از ضریب‌های ATR

در این روش به جای استفاده مستقیم از مقدار خام ATR برای تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)، مقدار ATR را در یک ضریب مشخص (معمولاً ۱.۵، ۲ یا ۳) ضرب می‌کنند. این کار باعث می‌شود حد ضرر و حد سود به‌گونه‌ای تنظیم شود که نوسانات موقتی بازار نتوانند به‌راحتی دستورها را فعال کنند و معامله‌گر از توقف‌های بی‌مورد جلوگیری شود.

البته اینکه تنها استفاده از ATR برای تعیین حد ضرر کافی باشد یا نه، به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد، اما استفاده از این ضریب به‌عنوان یک بالشتک، کمک می‌کند ریسک را منطقی مدیریت کرده و در شرایط تغییر سریع بازار عملکرد بهتری داشته باشید.

استفاده از ATR در Trailing Stops

علاوه بر روش‌های معمول، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی Trailing Stop استفاده کنند. این استراتژی به حفظ موقعیت در روند کمک می‌کند و ریسک خروج زودهنگام را هنگام نوسانات موقتی بازار کاهش می‌دهد.

برخلاف حد ضرر ثابت، Trailing Stop به‌صورت پویا و براساس حرکت قیمت تنظیم می‌شود. برای مثال، در روند صعودی، معمولاً حد توقف را سه برابر ATR ۱۴ روزه زیر بالاترین قیمت جدید قرار می‌دهند، و در روند نزولی این حد بالاتر از پایین‌ترین قیمت جدید تنظیم می‌شود. این کار باعث می‌شود سود حفظ شود و در صورت برگشت بازار، معامله‌گر به موقع از بازار خارج شود.

نحوه عملکرد Trailing Stops با استفاده از ATR به شرح زیر است:

با Trailing Stop، قیمت مربوط به حد ضرر می‌تواند با توجه به تغییرات قیمت بازار، بالا یا پایین برود. اگر بازار تغییر جهت دهد، قیمت sl در سطح جدید خود ثابت می‌شود و اگر بازار به این قیمت برسد، sl به یک سفارش بازار تبدیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر بازار دارای ATR 14 روزه ۲ دلاری باشد، شما می‌توانید حدد مربوط به sl خود را ۶ دلار بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار دهید.

دریافت سرمایه جهت شروع تریدینگ

شرکت‌های پراپ (Prop Trading Firms) می‌توانند به معامله‌گران این امکان را بدهند که با استفاده از منابع مالی بیشتر، استراتژی‌های خود را در بازار فارکس به‌طور مؤثرتر پیاده‌سازی کنند. شرکت‌های پراپ به معامله‌گران حرفه‌ای یا مستعد، سرمایه می‌دهند تا با آن به معامله بپردازند و بخشی از سود حاصل را به‌عنوان کمیسیون یا سهم خود دریافت می‌کنند. برای موفقیت در این زمینه، معامله‌گران باید مراحل خاصی را دنبال کنند.

شرکت فور‌اف‌ایکس به‌عنوان یک پراپ فرم رایگان که خدمات ویژه‌ای به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد، شناخته می‌شود. این شرکت با ارائه حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران آسان‌تر کرده است. هرچند فور‌اف‌ایکس با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند؛ اما معامله‌گران برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در این بروکر ندارند و تنها برای مدل چالش لایو باید از طریق بروکر اپوفایننس اقدام کنند. اپوفایننس یکی از بهترین و معتبرترین بروکرهایی است که خدمات باکیفیتی به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

اندیکاتور حد ضرر ATR ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است که با اندازه‌گیری نوسانات بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند سطوح دقیق‌تری برای Stop Loss و Take Profit تعیین کنند و ریسک معاملات را کاهش دهند.دو روش اصلی استفاده از ATR وجود دارد: یکی به‌کارگیری مقدار خام ATR و دیگری ضرب کردن آن در ضریب مشخص برای تعیین سطوح توقف دقیق‌تر. همچنین، ترکیب ATR با استراتژی Trailing Stop به معامله‌گران امکان می‌دهد در روندهای قوی باقی بمانند و در عین حال از نوسانات کوتاه‌مدت محافظت کنند.در مجموع، ATR یک ابزار قوی مدیریت ریسک است که به افزایش دقت و اطمینان در معاملات کمک می‌کند.

منابع: + +