فراکتال در فارکس؛ مفهوم، استراتژی و مثال کاربردی

در تحلیل فراکتال در فارکس، این ابزار شامل الگوهای پنج‌میله‌ای (یا کندل) است که می‌توانند نقاط چرخش قیمت را به‌صورت برگشتی (وسطی با بالاترین یا پایین‌ترین نقطه) تشخیص دهند، و با ترکیب با اندیکاتورهایی مثل Alligator، قدرت روند و شکست‌ها را تأیید می‌کنند. این ساختار به‌عنوان بخشی از چارچوب اولیه مفید (Helpfull Content) به معامله‌گر کمک می‌کند تا ورود و خروج‌های آگاهانه‌تر و مدیریت ریسک بهتری داشته باشد. اگر می‌خواهید گام‌به‌گام کار با فراکتال، استفاده در چند بازه زمانی و مثال‌های عملی را بیاموزید، حتما ادامه مقاله را دنبال کنید!

فراکتال چیست؟

الگوی فراکتال یک الگوی تکرارشونده است که در آن، یک پیکربندی مشابه در کل ساختار در مقیاس‌های مختلف ظاهر می‌شود.

الگوهای فراکتال را در طبیعت، در رشد بلورها، شاخه‌های درختان و ساختار دانه‌های برف می‌توان مشاهده کرد. این الگوها دارای خاصیت بازگشتی (recursive) و خودمتشابه (self-similar) هستند. الگوهای فراکتال، بازگشتی هستند. مهم نیست کل ساختار چقدر پیچیده باشد؛ زیرا آن‌ها از تکرارهای زیادی از یک فرایند ساخته شده‌اند. همچنین، آن‌ها خودمتشابه هستند؛ به این معنی که اگر به بخش کوچکی از الگو نگاه کنید، تفاوتی با بخش بسیار بزرگ‌تر از الگو یا حتی کل آن ندارد.

مفهوم فراکتال در فارکس چیست؟

می‌توانیم بین فراکتال‌ها و رفتار بازارهای مالی نوعی قیاس قائل شویم. هنگامی که به کل حرکات قیمت در بازار نگاه می‌کنیم، به‌طور واضح بسیار پیچیده است و همچنین به‌نظر تصادفی می‌رسد. نظریه فراکتال که توسط معامله‌گر و تحلیل‌گر معروف بیل ویلیامز ارائه شده است، نشان می‌دهد که این پیچیدگی از الگوهای خودمتشابه رفتار معامله‌گران ساخته شده است؛ بنابراین، نتیجه می‌گیریم که در نهایت یک ساختار غیرتصادفی در کل وجود دارد که می‌توانیم آن را درک کنیم.

ویلیامز معتقد بود که امواج الیوت (Elliott Wave) ساختار زیربنایی بازار است و ساختار موج الیوت به‌صورت فراکتالی است. ویلیامز استدلال کرد که اگر معاملات نتیجه یک فراکتال رفتاری باشند، رفتار کل هم از یک الگوی فراکتالی پیروی می‌کند. به‌طور خلاصه، تشخیص الگوی فراکتال رفتاری کل معامله‌گران، راهی برای کسب سود بالقوه از بازار است.

آیا بهترین الگوهای پرایس اکشن را می شناسید؟

اندیکاتور فراکتال در فارکس چیست؟

اندیکاتور فراکتال ابزاری در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر مشهور، توسعه یافته و به همین دلیل به آن “اندیکاتور فراکتال ویلیامز” نیز گفته می‌شود.

مفهوم اصلی

ایده اصلی فراکتال‌ها از تئوری آشوب ریاضی نشأت می‌گیرد، جایی که فراکتال‌ها به عنوان الگوهای تکرار شونده تعریف می‌شوند. در فارکس، فرض بر این است که الگوهای تکرار شونده‌ای در حرکت قیمت دارایی‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف (ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره) وجود دارند که می‌توان از آن‌ها برای سود بردن استفاده کرد.

نحوه عملکرد

استفاده از اندیکاتور فراکتال به معنای تشخیص یک الگوی خاص در رفتار قیمتی یک دارایی است. هنگامی که این الگو شناسایی شد (چه صعودی باشد چه نزولی)، معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی برگشت بازار، اقدام به خرید یا فروش کنند تا از این تغییر جهت سود ببرند.

ساختار فراکتال در فارکس

ویلیامز بیان کرد که یک الگوی فرکتال در فارکس روی نمودار میله‌ای حداقل از پنج میله متوالی تشکیل شده است. یک فراکتال آغازین باید یک میله میانی داشته باشد که نسبت به دو میله پیش و دو میله پس، قله بالاتر یا کف پایین‌تری داشته باشد. چند نمونه از الگوهای کلاسیک فراکتال با پنج میله در تصویر زیر نشان داده شده است:

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، یک فراکتال مانند یک برگشت کوچک است که یک قله یا کف بالقوۀ مهم را برجسته می‌کند.

نقاط prz و امواج الیوت

پترن فراکتال صعودی به چه شکل است؟

فراکتال فارکس در اصطلاحات تحلیل تکنیکال، یک الگوی معکوس روند با پنج میله یا شمع است. برای یک الگوی معکوس صعودی فراکتال:

• سومین شمع در یک سری پنج‌تایی، کمترین کف را خواهد داشت.
• دو شمع نخست در الگو، کف‌های بالاتر از شمع وسطی را خواهند داشت.
• دو شمع پایانی در الگو، کف‌های بالاتر از شمع وسطی را خواهند داشت.

نمودار زیر نشان می‌دهد که یک الگوی معکوس صعودی فراکتال چگونه به‌نظر می‌رسد.

یک الگوی معکوس صعودی فراکتال در فارکس، پایان یک روند نزولی کوتاه‌مدت و شروع یک روند صعودی جدید را نشان می‌دهد. معامله‌گران ممکن است از این الگو به‌عنوان یک سیگنال ورود خرید یا سیگنالی برای خروج از یک موقعیت فروش موجود استفاده کنند.

بسیاری از معامله‌گران برای تأیید سیگنال خرید صعودی از سیگنال‌های فراکتال همراه با نوسان‌گرهایی مانند استوکاستیک یا شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند. در این رابطه، یک سیگنال خرید فراکتال زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که با یک سیگنال اشباع فروش همراه باشد.

پترن فراکتال نزولی به چه شکل است؟

برای یک الگوی معکوس نزولی فراکتال:

• سومین شمع در یک سری پنج تایی، بالاترین سقف را خواهد داشت.
• دو شمع نخست در الگو، سقف‌های پایین‌تر از شمع وسطی خواهند داشت.
• دو شمع پایانی در الگو، سقف‌های پایین‌تر از شمع وسطی خواهند داشت.

نمودار زیر یک الگوی معکوس نزولی فراکتال را نشان می‌دهد.

یک الگوی معکوس نزولی فراکتال، پایان یک روند صعودی کوتاه‌مدت و شروع یک روند نزولی جدید را نشان می‌دهد. معامله‌گران ممکن است از این الگو به‌عنوان یک سیگنال ورود فروش (Short) یا سیگنالی برای خروج از یک موقعیت خرید (Long) موجود استفاده کنند.

در این حالت هم معامله‌گران اغلب از سیگنال‌های فراکتال همراه با نوسان‌گرهایی مانند استوکاستیک یا RSI برای تأیید سیگنال فروش نزولی استفاده می‌کنند. در این رابطه، یک سیگنال فروش فراکتال زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که با یک سیگنال اشباع خرید همراه باشد.

همان‌طور که گفته شد، مفهوم فراکتال صعودی برای یک الگوی V شکل استفاده می‌شود. از نظر تئوری، این الگو باید نشان‌دهندۀ‌ معکوس‌شدن قیمت به‌سمت بالا باشد؛ بنابراین صعودی است؛ اما بعضی از تحلیل‌گران معتقدند که همه چیز به قدرت (ایمپالس) کندل‌های پس‌از فراکتال بستگی دارد. اگر کوتاه باشند، فراکتال حقیقی است و اگر بلند باشند، فراکتال کاذب است. یک فراکتال حقیقی به‌دلیل یک تغییر جهت کوچک، نشان‌دهندۀ‌ ادامه‌ روند است؛ بنابراین بسیاری از منابع از اصطلاحات «فراکتال صعودی» و «فراکتال نزولی» استفاده می‌کنند. یک فراکتال نزولی از لحاظ تئوری صعودی است؛ اما یک فراکتال نزولی حقیقی، ادامه‌ روند نزولی را تأیید می‌کند.

نکات مهم در مورد ساختار فراکتال در فارکس

تعداد کندل‌ها در فراکتال

• یک فراکتال معمولاً از پنج کندل تشکیل شده است.
• سه کندل: سیگنال ضعیف‌تری محسوب می‌شود.
• هفت کندل: سیگنال را با تأخیر زیادی همراه می‌کند و ممکن است کندل هفتم، همان کندل شکست الگو باشد.
• ۵ کندل تعداد بهینه برای سیگنال‌های فراکتال صعودی یا نزولی است.

تکمیل کندل پنجم

• قبل از تصمیم‌گیری بر اساس یک فراکتال، کندل پنجم باید بسته و کامل شود.
• اگر قیمت در حین شکل‌گیری کندل پنجم حرکت قابل توجهی داشته باشد، ممکن است اندیکاتور فراکتال از نمودار ناپدید شود.
• صبر برای تکمیل الگو جهت تأیید فراکتال ضروری است.

تایم‌فریم مناسب

• فراکتال‌ها در تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (از H1 به بالا) سیگنال‌های دقیق‌تری می‌دهند.
• در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، به دلیل نویز قیمتی (حرکات تصادفی قیمت)، سیگنال‌ها کمتر قابل اعتماد هستند.

جهت‌گیری کندل فراکتال

• مطلوب است که کندل فراکتال هم‌جهت با دو کندل اول باشد.
  • مثلاً، اگر دو کندل اول صعودی باشند، کندل فراکتال نیز باید صعودی باشد.

اعتبار فراکتال (صعودی و نزولی)

• فراکتال صعودی معتبر: زمانی است که قیمت کف (پایین‌ترین نقطه) آخرین کندل، بالاتر از کف اولین کندل باشد.
• فراکتال نزولی معتبر: زمانی است که قیمت سقف (بالاترین نقطه) آخرین کندل، پایین‌تر از سقف اولین کندل باشد.

الگوی فراکتال مفید است؛ زیرا به‌راحتی در نمودار قابل تشخیص است. این الگو در یک روند خنثی، زمانی که هیچ جهش قیمتی شدید و نوسانات بنیادی وجود ندارد، بیشترین اطلاعات را ارائه می‌کند. هنگامی‌که قیمت سعی می‌کند به‌سمت بالا یا پایین نفوذ کند، نقاط افراطی را تشکیل می‌دهد. براساس جهت آن‌ها و نوع الگو می‌توان جهت شکست قیمت را پیش‌بینی کرد. بر این اساس، حد ضرر (استاپ لاس) براساس سطح مخالف فراکتال تنظیم می‌شود.

تفسیر و کاربرد فراکتال در فارکس

به‌طور کلی کاربرد فراکتال‌ فارکس شامل موارد زیر است:

• شناسایی نقاط عطف بالقوه در روند قیمت: فراکتال‌ها می‌توانند به‌عنوان نقاطی عمل کنند که در آن‌ها احتمال تغییر روند وجود دارد.
• تأیید یا رد سایر اندیکاتورها و سیگنال‌ها: فراکتال‌ ها در فارکس می‌توانند برای تأیید یا رد سیگنال‌هایی که از سایر اندیکاتورها یا روش‌های تحلیل تکنیکال دریافت می‌کنید، استفاده شوند.
• تنظیم حد ضرر و حد سود: از فراکتال ‌ها در فارکس می‌توان برای تعیین سطوح مناسب برای قراردادن حد ضرر و حد سود در معاملات استفاده کرد.

فراکتال‌ها در بازار راکد و رونددار به‌شکل متفاوتی تفسیر می‌شوند.

تفسیر فراکتال بازار راکد

در حرکت جانبی، فراکتال‌ فارکس به شکل‌گیری یک کانال صاف و تعیین جهت شکست (Breakout) کمک می‌کند. ماهیت تشکیل فراکتال به‌شرح زیر است:

• خریداران سفارش می‌گذارند؛ درنتیجه قیمت را بالا می‌برند. سه کندل صعودی متوالی در نمودار تشکیل می‌شود و هر کندل بعدی نسبت به کندل قبلی بالاتر است. کندل سوم فراکتال است.
• خریداران نسبت به وضعیت بازار اطمینان ندارند؛ بنابراین عجله دارند تا سود خود را بگیرند و از معاملات خارج شوند. کندل چهارم و پنجم نزولی هستند.
• فروشندگان پیش می‌روند. حال یک فراکتال نزولی تشکیل می‌شود. بااین‌حال، فروشندگان مطمئن نیستند که حرکت نزولی ادامه یابد؛ بنابراین موقعیت‌ها را می‌بندند.

چند فراکتال صعودی کامل یک سطح مقاومت و چند فراکتال نزولی یک سطح حمایت را تشکیل می‌دهند. هنگامی که یک دارایی به‌صورت راکد معامله می‌شود، خروج از هر یک از سطوح به‌معنای شروع روند است.

نمونه‌ای از معاملات فراکتال:

اندیکاتور فراکتال تعداد زیادی فلش رسم کرده است که بیشتر آن‌ها فراکتال نیستند. شکل‌گیری نسبتاً صحیح در الگوهایی اتفاق می‌افتد که فراکتال‌های آن‌ها در کادرهای قرمزرنگ برجسته شده‌اند. براساس این فراکتال‌ها می‌توان سطوح مقاومت و حمایت را ساخت. الگوهای فراکتال در داخل کانال هم تشکیل می‌شوند؛ اما ضعف حرکت قیمت را تأیید می‌کنند. تنها در صورت شکسته‌شدن سطح حمایت می‌توان شروع یک روند را پیشنهاد کرد. حد ضرر (استاپ لاس) در سطح مقاومت تعیین می‌شود.

روند

در یک روند، اندیکاتورهای فراکتال در فارکس برای تعیین جهت بازار، قابل استفاده هستند و فراکتال به تعیین ادامه یا معکوس‌شدن حرکت قیمت کمک می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای فراکتال برای تعیین جهت احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند.

یکی از راه‌هایی که معامله‌گران این کار را انجام می‌دهند، یافتن فراکتال‌های شکسته‌شده است. یک فرکتال فارکس زمانی شکسته محسوب می‌شود که تأیید شود و سپس قیمت از بالاترین یا پایین‌ترین سطح الگو عبور کند. اگر قیمت، یک فراکتال صعودی را بشکند، جهت بازار صعودی درنظر گرفته می‌شود و اگر قیمت یک فراکتال نزولی را بشکند، بازار نزولی درنظر گرفته می‌شود.

ظهور یک فراکتال حقیقی در یک روند به‌معنای اصلاح موقت با ادامه حرکت بعدی است. ظهور یک فراکتال کاذب به‌معنای معکوس‌شدن در جهت مخالف فراکتال است.

یک روند زمانی تأیید می‌شود که هر فراکتال بعدی در یک روند صعودی بالاتر از قبلی و در یک روند نزولی پایین‌تر از قبلی تشکیل شود. به‌محض تغییر روند به جهت مخالف، سیگنال معکوس ظاهر می‌شود.

مثالی از یک استراتژی ساده معاملات فراکتال:

هر فراکتال بعدی نسبت به قبلی پایین‌تر است. آخرین هفتمین فراکتال، بالاتر از ششمین است که نشان‌دهندۀ پایان روند نزولی است.

مثالی از یک سیستم معاملاتی پیچیده با استفاده از فراکتال‌های حقیقی و کاذب:

در یک روند نزولی، یک فراکتال نزولی تشکیل می‌شود. این یک فراکتال نزولی حقیقی است زیرا دو کندل سبز بعدی، پایین‌تر از دو کندل نخست الگو هستند. یک فراکتال صعودی هم در طول اصلاح شکل می‌گیرد؛ اما قیمت افتتاحیه‌ اولین کندل و قیمت پایانی آخرین کندل تقریباً در یک سطح هستند. بهتر است چنین فراکتالی را به‌عنوان کاذب طبقه‌بندی کنیم؛ زیرا فروشندگان توانستند قیمت را به سطحی برسانند که خریداران سعی کردند در آن ابتکار عمل را به‌دست بگیرند. یک فراکتال نزولی حقیقی نشان‌دهنده‌ ادامه‌ حرکت نزولی است؛ یک فراکتال صعودی کاذب این سیگنال را تأیید می‌کند.

اگر نمی‌خواهید وقت خود را صرف فهمیدن این کنید که کدام فراکتال حقیقی و کدام کاذب است، راه دیگری برای تفسیر فراکتال‌ها برای ورود به معاملات در روند وجود دارد.

این شکل در نمودار مثال قبلی به‌صورت زیر به‌نظر می‌رسد:

یک فراکتال نزولی تشکیل می‌شود (اولین فلش). سپس یک اصلاح و حرکت بیشتر قیمت وجود دارد. قیمت سطح فراکتال را می‌شکند (سطح دوم). پس‌از شکست می‌توانید وارد معامله شوید.

استفاده از فراکتال‌ در فارکس برای تعیین حد ضرر

معامله‌گران از فراکتال‌ در فارکس برای تعیین محل قراردادن سفارشات حد ضرر هم استفاده می‌کنند. برای مثال، زمانی که وارد یک پوزیشن فروش کوتاه می‌شوید، می‌توانید از آخرین فراکتال صعودی برای تعیین حد ضرر خود استفاده کنید.

معامله‌گران برای این کار به‌جای خود کندل معمولاً از نوکِ نشانگرِ فراکتال واقعی استفاده می‌کنند؛ همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است:

همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، با وجود اینکه فراکتال‌های صعودی زیادی روی نمودار وجود دارد، از آخرین آن‌ها برای تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.

هنگامی که وارد یک پوزیشن خرید بلند(لانگ) می‌شوید، می‌توانید از آخرین فراکتال نزولی برای تعیین سفارش حد ضرر خود استفاده کنید، همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است:

بهترین اندیکاتورها در فارکس

پراپ تریدینگ با FORFX

FORFX یک پراپ تریدینگ است که فرصتی استثنایی را برای معامله‌گران مهارت‌دیده فراهم می‌کند. این شرکت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه اولیه و به ساده‌ترین شکل ممکن مهارت‌ها و تخصص خود را در بازار پر نوسان ارز به کار گیرند و سودهای قابل‌توجهی به‌دست آورند.

سخن پایانی

فراکتال‌ در فارکس ابزاری قدرتمند است که  توسط معامله‌گران فارکس برای شناسایی نقاط بالقوۀ برگشت روند، تأیید سیگنال‌های معاملاتی و افزایش سودآوری استفاده می‌شود. اندیکاتور فراکتال در فارکس را به‌راحتی می‌توانید به نمودارهای خود اضافه کنید. به‌خاطر داشته باشید که فراکتال‌ها هم مانند هر اندیکاتور دیگری در بازار فارکس ۱۰۰% قابل اعتماد نیستند و باید به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی جامع شما استفاده شوند.

منابع: + + + + +