جفت ارزهای مخالف هم کدامند؟

جفت ارزهای مخالف هم، جفت‌هایی هستند که معمولاً حرکاتی معکوس نسبت به یکدیگر دارند؛ مانند EUR/USD و USD/CHF که در بیشتر مواقع رفتار قیمتی عکس از خود نشان می‌دهند. شناسایی این جفت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا از هج کردن (Hedging)، تنوع سبد معاملاتی و تحلیل دقیق‌تر روندها بهره‌مند شوند. اگر می‌خواهید با فهرست جفت‌ارزهای مخالف و نکات کلیدی معامله‌گری با آن‌ها آشنا شوید، ادامه مقاله را از دست ندهید.

همبستگی جفت ارزها یعنی چه؟

برای اینکه مفهوم جفت ارزهای مخالف هم را کاملاً درک کنید، باید در مورد همبستگی یا کورولیشن اطلاعات کافی داشته باشید.

همبستگی جفت ارزها (correlation) در فارکس نشان می‌دهد قیمت دو جفت ارز نسبت به یکدیگر چگونه حرکت می‌کنند. این همبستگی می‌تواند مثبت، منفی یا صفر باشد.

همبستگی جفت ارزها به معامله‌گران کمک می‌کند تا:

• با شناسایی جفت ارزهایی که همبستگی زیادی دارند، از قرارگرفتن در معرض ریسک‌های مشابه در جفت‌های مختلف اجتناب کنند و به‌این‌ترتیب ریسک کلی پورتفوی خود را مدیریت کنند.
• با استفاده از همبستگی‌ها، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند. به‌عنوان مثال، اگر EUR/USD روند صعودی دارد، ممکن است تصمیم بگیرند که در GBP/USD هم خرید کنند یا اگر می‌خواهند ریسک کمتری داشته باشند، ممکن است از خرید در جفت‌های با همبستگی منفی با EUR/USD خودداری کنند.
• تحلیل تکنیکال و بنیادی بهتری داشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر تحلیل‌گری متوجه شود که دلار آمریکا در حال تضعیف است، می‌تواند نگاهی به جفت ارز مخالف با USD داشته باشد تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کند.
• استراتژی‌هایی مانند معاملات جفتی یا هجینگ (پوشش ریسک) را پیاده‌سازی کنند. به‌عنوان مثال، اگر دو جفت ارز همبستگی منفی دارند و نشانه‌های تقویت یکی از آن‌ها مشاهده می‌شود، می‌توان با خرید آن جفت ارز و هم‌زمان فروش جفت ارز دیگر، استراتژی معاملاتی هجینگ یا پوشش ریسک را اجرا کرد.

بااین‌حال، اگر پیش‌بینی‌های شما هنگام معامله کورولیشن مخالف اشتباه باشد یا بازارها به شیوه غیرمنتظره‌ای حرکت کنند، ممکن است متحمل ضرر بیشتری شوید یا پوشش ریسک شما نسبت به پیش‌بینی، اثربخشی کمتری داشته باشد.

کورولیشن مثبت چیست؟

وقتی دو جفت ارز همبستگی مثبت دارند، به این معنا است که قیمت‌های آن‌ها تمایل دارد به‌طور هم‌زمان در یک جهت حرکت کند. برای مثال، اگر EUR/USD و GBP/USD همبستگی مثبت داشته باشند، وقتی یکی از این جفت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دیگری هم معمولاً زیاد می‌شود.

کورولیشن منفی چیست؟

همبستگی منفی بین دو جفت ارز به این معنی است که قیمت‌ها معمولاً در جهات مخالف حرکت می‌کنند. به این جفت ارزها، جفت ارزهای مخالف هم گفته می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی داشته باشند، وقتی قیمت EUR/USD افزایش می‌یابد، قیمت USD/CHF معمولاً کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا جفت ارز مخالف است.

آشنایی با انواع جفت ارزها در فارکس

کورولیشن صفر به چه معناست؟

همبستگی صفر نشان‌دهندۀ نداشتن رابطه مشخص یا قابل‌توجه بین حرکات قیمت دو جفت ارز است. در این حالت، حرکات قیمت یک جفت ارز پیش‌بینی‌کننده حرکات قیمت جفت ارز دیگر نیست.

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی یک ابزار کلیدی برای سنجش چگونگی حرکت دو جفت ارز نسبت به هم است. این ضریب عددی بین -۱ تا +۱ را نشان می‌دهد:

• +۱: به معنای همبستگی مثبت کامل است؛ یعنی جفت‌ارزها دقیقاً در یک جهت حرکت می‌کنند.
• -۱: به معنای همبستگی منفی کامل است؛ یعنی جفت‌ارزها دقیقاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند. (به این جفت‌ارزها، جفت‌ارزهای مخالف هم می‌گویند.)
• ۰: نشان‌دهنده عدم وجود هیچ همبستگی بین نوسانات قیمتی آن‌ها است.

محاسبه همبستگی: ضریب پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون رایج‌ترین معیار برای اندازه‌گیری این رابطه در بازار فارکس است. این ضریب، قدرت یک رابطه خطی بین دو جفت ارز را مشخص می‌کند. محاسبه دستی آن پیچیده است، به همین دلیل اغلب تریدرها از نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده برای این کار استفاده می‌کنند.

جفت ارزهای مخالف هم کدام هستند؟

جفت ارزهای مخالف هم همان‌طور که گفته شد، دارای کورولیشن مخالف یا منفی هستند. این جفت ارزها اغلب به‌دلیل روابط اقتصادی، سیاسی یا جغرافیایی خاص بین کشورهای مربوطه، الگوهای حرکتی معکوس را نشان می‌دهند. چند جفت ارز مخالف که محبوبیت زیادی دارند، شامل موارد زیر هستند:

EUR/USD و USD/CHF

این دو جفت ارز معمولاً جفت ارز مخالف هستند. دلیل اصلی این است که یورو و فرانک سوئیس هر دو به‌عنوان ارزهای امن در اروپا شناخته می‌شوند. وقتی یورو در برابر دلار تقویت می‌شود (EUR/USD افزایش پیدا می‌کند)، معمولاً دلار در برابر فرانک سوئیس ضعیف می‌شود (USD/CHF کم می‌شود). این رابطه به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی و اقتصادی سوئیس و منطقه یورو تقویت می‌شود. همچنین سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و بانک ملی سوئیس اغلب در جهت مشابهی حرکت می‌کنند؛ اما در شرایط بحرانی یا تغییرات ژئوپلیتیکی، این همبستگی ممکن است تضعیف شود.

GBP/USD و USD/JPY

کورولیشن مخالف بین GBP/USD و USD/JPY اغلب به‌دلیل نقش متفاوت پوند و ین در بازارهای جهانی است. پوند به‌عنوان یک ارز اصلی با اقتصاد پیشرفته شناخته می‌شود، درحالی‌که ین به‌عنوان یک ارز امن درنظر گرفته می‌شود.

آموزش کاربردی کورولیشن در فارکس

USD/CAD و AUD/USD

USD/CAD و AUD/USD یکی دیگر از جفت ارزهای مخالف هم هستند. کورولیشن مخالف بین آن‌ها عمدتاً به‌دلیل وابستگی اقتصادهای کانادا و استرالیا به صادرات کالاها است. هر دو کشور صادرکنندگان عمده منابع طبیعی هستند؛ اما کالاهای متفاوتی را صادر می‌کنند. وقتی قیمت کالاها افزایش می‌یابد، معمولاً AUD/USD تقویت می‌شود، درحالی‌که USD/CAD کاهش می‌یابد (دلار کانادا تقویت می‌شود). این رابطه تحت تأثیر روابط تجاری متفاوت این کشورها با آمریکا و چین هم قرار دارد. تغییرات در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی این کشورها و تفاوت‌های نرخ بهره هم می‌توانند بر این همبستگی تأثیر بگذارند.

USD/JPY و AUD/USD

USD/JPY و AUD/USD به این دلیل جفت ارز مخالف هستند که نقش این ارزها در بازارهای جهانی متفاوت است. ین ژاپن به‌عنوان یک ارز امن شناخته می‌شود، درحالی‌که دلار استرالیا یک ارز مرتبط با کالاها و ریسک‌پذیری است.

GBP/USD و USD/CHF

جفت‌ارزهای GBP/USD و USD/CHF اغلب همبستگی منفی از خود نشان می‌دهند. این یعنی وقتی یکی بالا می‌رود، دیگری معمولاً پایین می‌آید. دلیل اصلی این پدیده به نقش مشابه پوند انگلستان و فرانک سوئیس به عنوان ارزهای امن در اروپا برمی‌گردد.

دلایل همبستگی منفی:

• نقش ارزهای امن: هر دو پوند و فرانک، در زمان عدم اطمینان اقتصادی، به عنوان پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند.
• روابط اقتصادی نزدیک: پیوندهای اقتصادی محکم بین بریتانیا، سوئیس، و اتحادیه اروپا بر این رابطه تأثیر می‌گذارد.
• تفاوت در سیاست‌های پولی: سیاست‌های بانک انگلستان و بانک ملی سوئیس نیز می‌تواند بر این همبستگی اثر بگذارد.

نکات مهم برای تریدرها:

• عدم قطعیت: این همبستگی ثابت نیست و می‌تواند در شرایط خاص (مثل بحران‌هایی مانند برگزیت) تغییر کند. در چنین مواقعی، سرمایه‌گذاران ممکن است فرانک سوئیس را به پوند ترجیح دهند.
• مدیریت ریسک: شناخت این همبستگی‌های منفی برای متنوع‌سازی پرتفوی و مدیریت ریسک شما به عنوان یک تریدر فارکس بسیار مفید است. با استفاده از این دانش، می‌توانید معاملات خود را طوری تنظیم کنید که ریسک کمتری داشته باشند.

استراتژی معامله با جفت ارزهای مخالف هم

شما می‌توانید با بررسی همبستگی بین جفت‌ارزها در فارکس، موقعیت‌های معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنید. همبستگی به شما نشان می‌دهد که جفت‌ارزها چگونه نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند؛ مثبت (در یک جهت) یا منفی (در جهت مخالف).

نحوه ترید بر اساس همبستگی

• همبستگی مثبت: اگر دو جفت‌ارز همبستگی مثبت داشته باشند، باز کردن دو پوزیشن مشابه (مثلاً هر دو خرید) می‌تواند سود شما را افزایش دهد؛ اما اگر پیش‌بینی‌تان اشتباه باشد، ضررتان را نیز بیشتر می‌کند. (مثل دو پوزیشن خرید همزمان روی جفت‌ارزهای با همبستگی مثبت کامل که در صورت حرکت نامطلوب، هر دو ضررده می‌شوند).
• همبستگی منفی: اگر همبستگی منفی باشد، باز کردن دو پوزیشن مخالف (یکی خرید، دیگری فروش) می‌تواند برای پوشش ریسک استفاده شود. (مثل دو پوزیشن خرید همزمان روی جفت‌ارزهای با همبستگی منفی کامل که یکدیگر را خنثی می‌کنند).

معامله‌گران اغلب از همبستگی برای تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی خود استفاده می‌کنند، در حالی که جهت کلی بازار را حفظ می‌کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا در برابر ریسک حرکت ناگهانی یک جفت‌ارز محافظت شوند، زیرا هنوز فرصت کسب سود از جفت دیگر را دارند.

پوشش ریسک (Hedging) با همبستگی منفی

یکی از کاربردهای اصلی همبستگی منفی، پوشش ریسک (Hedging) است. برای مثال، اگر یک پوزیشن خرید (Long) روی EUR/USD دارید و نگران ضررهای احتمالی هستید، می‌توانید یک پوزیشن خرید (Long) روی USD/CHF باز کنید. دلیلش این است که این دو جفت‌ارز از نظر تاریخی همبستگی منفی دارند.

مثال عملی: فرض کنید ۱۰ پوند به ازای هر واحد حرکت روی EUR/USD قرار داده‌اید. برای پوشش ریسک، ۸.۵۰ پوند به ازای هر واحد حرکت روی USD/CHF می‌گذارید.

• اگر EUR/USD ده واحد کاهش یابد، ۱۰۰ پوند ضرر می‌کنید.
• اما به دلیل همبستگی منفی، USD/CHF ده واحد افزایش می‌یابد و ۸۵ پوند سود به شما می‌دهد.

در این حالت، با وجود ضرر خالص ۱۵ پوندی، شما ۸۵ پوند از ضرر ۱۰۰ پوندی اولیه خود را جبران کرده‌اید. همچنین، می‌توانید دو پوزیشن مخالف روی جفت‌ارزهای با همبستگی مثبت باز کنید تا سود یکی، ضرر دیگری را جبران کند.

به خاطر داشته باشید که جفت‌ارزهای کاملاً همبسته بسیار نادر هستند و همیشه در بازارهای مالی درجه‌ای از عدم قطعیت وجود دارد.

نمونه معاملاتی همبستگی EUR/USD و USD/CHF

EUR/USD و USD/CHF جفت ارز مخالف هستند، به این معنی که USD/CHF اغلب در جهت مخالف EUR/USD حرکت می‌کند. همبستگی منفی بین این جفت‌ها به‌طور معمول کمتر از ۷۰/.- است؛ اما می‌تواند تا ۹۷/.- کاهش یابد.

جدول زیر همبستگی منفی بین این دو جفت ارز را بین ساعت ۸ صبح تا ۹ شب (به‌وقت انگلستان) در روز دوشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. این زمان‌ها به این دلیل انتخاب شدند که شامل بازشدن و بسته‌شدن هر دو جلسه معاملاتی لندن و نیویورک می‌شوند. این سشن از ساعت ۸ صبح به‌وقت لندن شروع می‌شود و در ساعت ۹ شب به‌وقت انگلستان (زمان بسته‌شدن نیویورک) به پایان می‌رسد:

زمان	همبستگی
۸ صبح	۰.۹۶۷-
۹ صبح	۰.۹۶۸-
۱۰ صبح	۰.۹۷۰-
۱۱ صبح	۰.۹۶۹-
ظهر	۰.۹۶۹-
۱ پس‌ازظهر	۰.۹۷۰-
۲ پس‌ازظهر	۰.۹۶۹-
۳ پس‌ازظهر	۰.۹۶۵-
۴ پس‌ازظهر	۰.۹۶۲-
۵ پس‌ازظهر	۰.۹۵۰-
۶ پس‌ازظهر	۰.۹۴۲-
۷ پس‌ازظهر	۰.۹۳۶-
۸ پس‌ازظهر	۰.۹۳۵-
۹ پس‌ازظهر	۰.۹۳۳-

همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهند، همبستگی بین EUR/USD و USD/CHF در این روز معاملاتی تقریباً کاملاً منفی بود. شما می‌توانید از همبستگی منفی برای پوشش ریسک خود در یکی از جفت ارزهای پایه استفاده کنید.

به‌عنوان مثال، می‌توانید روی EUR/USD و USD/CHF علی‌رغم همبستگی منفی آن‌ها خرید کنید (Long position) تا خود را در برابر هرگونه نوسانات کوتاه‌مدت در این جفت ارزهای فارکس که ممکن است باعث کاهش ارزش یکی از آن‌ها شود، محافظت کنید.

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، این امر در صورتی مؤثر خواهد بود که قیمت EUR/USD به‌ازای هر واحد مقدار مشخصی کاهش یابد؛ اما USD/CHF به ازای هر واحد مقدار مشخصی افزایش یابد. در این حالت، سود حاصل از پوزیشن خرید USD/CHF، ضررهای پوزیشن خرید EUR/USD را جبران می‌کند.

پراپ تریدینگ با FORFX: سودآوری حداکثری از جفت ارزهای مخالف هم بدون سرمایه اولیه

معامله با جفت ارزهای مخالف هم یکی از راه‌هایی است که پراپ تریدرها برای کاهش ریسک معاملات خود انجام می‌دهند. پراپ تریدر (Prop Trader) یا معامله‌گر اختصاصی، فردی است که با استفاده از سرمایه یک شرکت معاملاتی اختصاصی (Proprietary Trading Firm) به‌جای سرمایه شخصی خود، معامله می‌کند. این تریدرها نه‌تنها سرمایه شخصی خود را به خطر نمی‌اندازند و دغدغه‌ای بابت تأمین سرمایه اولیه ندارند، بلکه به ابزارهای تجزیه و تحلیل پیشرفته و اطلاعات به‌روز بازار دسترسی دارند و می‌توانند سودآوری خود را به میزان زیادی افزایش دهند.

شرکت FORFX به‌عنوان یکی از نام‌های برتر در عرصه پراپ فرم برای ایرانیان، اقدامات نوآورانه‌ای را برای تسهیل دسترسی تریدرهای ایرانی به منابع مالی انجام داده است. با معرفی محصول جدید «حساب لایو»، این شرکت روند دریافت سرمایه برای معامله‌گران را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تسهیل کرده است. معامله‌گران می‌توانند با ایجاد حساب شخصی خود در بروکر معتبر و رگوله‌شده اپوفایننس، در چالش FORFX شرکت کنند.

اگر عملکرد معامله‌گران در این چالش مطابق با انتظارات باشد، به‌راحتی سرمایه مورد نیاز به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. در صورت عدم موفقیت، شرکت‌کنندگان می‌توانند بدون هزینه اضافی، چند بار دیگر در چالش شرکت کنند تا به نتیجه دلخواه برسند.

علاوه‌براین، FORFX امکان شرکت در چالش‌های دو مرحله‌ای با «حساب دمو» را فراهم کرده است. معامله‌گران با پرداخت هزینه می‌توانند در این چالش‌ها مشارکت کنند و در صورت موفقیت به سرمایه مورد نظر دست یابند. اگر در این مراحل موفق نباشند، فرصتی برای شرکت مجدد با ۲۰% تخفیف به آن‌ها داده می‌شود.

دیگر مزایای کار با FORFX شامل موارد زیر است:

• استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته MT4 و MT5؛
• پشتیبانی دائمی‌ و شبانه‌روزی؛
• تخصیص ۸۰% از سودها به معامله‌گران؛
• همکاری با بروکر اپوفایننس که تحت نظارت FSA است.

با استفاده از خدمات FORFX می‌توانید با اعتمادبه‌نفس بیشتری به تحلیل بازار بپردازید و سودآوری معاملات خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهید.

سخن پایانی

استفاده از جفت ارزهای مخالف هم در بازار فارکس به شما به‌عنوان معامله‌گر امکان می‌دهد تا استراتژی‌های متنوع‌تری را پیاده‌سازی کنید، ریسک پرتفوی خود را بهتر مدیریت کنید و از فرصت‌های معاملاتی جدید بهره‌مند شوید. به یاد داشته باشید که روابط بین جفت ارزها همیشه ثابت نیستند و می‌توانند تحت تأثیر شرایط متغیر بازار و عوامل اقتصادی جهانی قرار گیرند؛ بنابراین همیشه باید این روابط را زیرنظر داشته باشید، تحلیل‌های خود را به‌روز نگه دارید و آماده تطبیق استراتژی‌های خود با تغییرات بازار باشید.

منابع: + +