تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد چیست؟

در دنیای معاملات، دو معیار همواره مورد بحث و جدل بوده‌اند: نرخ برد (وین ریت) و نسبت ریسک به ریوارد. برخی معتقدند که این معیارها به‌تنهایی ارزش کمی دارند، درحالی‌که برخی دیگر بر قدرت ترکیب آن‌ها و تأثیر قابل‌توجهی که می‌تواند بر عملکرد معامله‌گر داشته باشد، تأکید می‌کنند.یکی از روش‌های مؤثر برای بهینه‌سازی این معیارها، پراپ تریدینگ است. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون نیاز به سرمایه شخصی، استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنند و با بهبود ترکیب وین ریت و ریسک به ریوارد، شانس موفقیت خود را افزایش دهند.در این مقاله به بررسی تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد می‌پردازیم و تأثیر جمعی آن‌ها بر موفقیت در معاملات را روشن می‌کنیم.

تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد در معاملات به این شکل است که وین ریت درصد معاملات سودآور نسبت به کل معاملات را نشان می‌دهد، در حالی که ریسک به ریوارد نسبت سود احتمالی به ریسک پذیرفته‌شده در یک معامله است. داشتن وین ریت بالا به‌تنهایی کافی نیست؛ زیرا ممکن است در برخی از معاملات سود کمتر از ضرر باشد. برای موفقیت در معاملات، ترکیب بهینه این دو معیار ضروری است. برای یادگیری بیشتر و چگونگی بهبود استراتژی معاملاتی خود، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

تفاوت بین وین ریت و ریسک به ریوارد چیست؟

وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد دو معیار مهم در معاملات هستند که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند. درحالی‌که هر دو به ارزیابی عملکرد یک معامله‌گر کمک می‌کنند؛ اما مفاهیم متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند.

وین ریت چیست؟

وین ریت (Win Rate) درصد معاملات سودآور نسبت به کل معاملات انجام‌شده را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر از ۱۰ معامله، ۶ معامله با سود بسته شده باشد، وین ریت شما ۶۰٪ است.

اما صرف داشتن وین ریت بالا به‌تنهایی نشان‌دهنده سودآوری نیست. اگر در معاملات سودده، مقدار سود کمتر از مقدار ضرر در معاملات زیان‌ده باشد، ممکن است در مجموع دچار زیان شوید. مثلاً اگر در هر معامله سودآور ۱ پیپ سود و در هر معامله زیان‌ده ۲ پیپ ضرر کرده باشید، با وجود وین ریت ۶۰٪، همچنان در پایان ۲ پیپ ضرر خواهید داشت.

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ریسک به ریوراد چیست؟

ریسک به ریوارد، نسبت سود بالقوه به ریسک پذیرفته‌شده در یک معامله یا مجموعه‌ای از معاملات است. به‌عنوان مثال، نسبت ۳ به ۱ نشان می‌دهد که سود بالقوه، ۳ برابر ریسکی است که متحمل می‌شوید. نسبت ۲ به ۱ یعنی سود شما، دو برابر ریسک است.

نحوۀ محاسبۀ نسبت ریسک به ریوارد بسیار مهم است و می‌تواند تأثیر زیادی بر سودآوری شما داشته باشد. برای کسب اطلاعات کامل و نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در فارکس کافی است روی لینک کلیک کنید.

تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد

وین ریت بر تعداد معاملات سودآور تمرکز دارد، در حالی که نسبت ریسک به ریوارد به میزان سود یا ضرر هر معامله توجه می‌کند. برای موفقیت در معاملات، باید تعادل مناسبی بین این دو برقرار باشد.

اگر نسبت ریسک به ریوارد پایین باشد، نرخ برد بالا بی‌فایده است، و بالعکس، اگر نرخ برد پایین باشد، نسبت ریسک به ریوارد بالا نیز نمی‌تواند سودآور باشد. در هر دو حالت، احتمال ضرر برای معامله‌گر وجود دارد.

نمودار وین ریت و ریسک به ریوارد

منطقی به نظر می‌رسد که اگر تعداد معاملات برنده شما بیشتر از معاملات ضرر‌ده باشد، با استراتژی معاملاتی خود سود کسب می‌کنید. بااین‌حال، برنده‌شدن در معاملات همیشه به‌معنای سودآوری در پایان روز نیست.

برای درک بهتر این مطلب فرض کنید وین ریت شما ۷۰% است. در هر ۱۰ معامله، ۷ معامله را با سود به پایان می‌رسانید؛ اما تعداد معاملات ضرر‌ده شما آنقدر بزرگ هستند که می‌توانند تمام سودهای شما را از بین ببرند.

ازسوی‌دیگر، فرض کنید بهترین کارگزار را انتخاب کرده‌اید و اسپرد و کارمزد ناچیز هستند. شما مایلید یک دلار ریسک کنید و با قیمت ۱۹۰۰ دلار وارد معامله خرید شوید. حد ضرر خود را روی قیمت ۱۸۹۹ دلار تنظیم می‌کنید. ریسک شما روی یک دلار ثابت است؛ اما برای پذیرش این ریسک، باید سود احتمالی خود را در این معامله در نظر بگیرید. هنگامی که ۱۹۰۲ را به‌عنوان قیمت هدف خود در نظر می‌گیرید، ریسک به ریوارد شما ۲ خواهد بود، که به‌نظر می‌رسد در استراتژی‌های مدیریت سرمایه، شرط قابل‌قبولی است.

• فاصله حد ضرر از نقطه ورود = 1899-۱۹۰۰ = 1؛
• فاصله هدف از نقطه ورود = 1900 – ۱۹۰۲ = 2؛
• نسبت ریسک به ریوارد = 2.

بااین‌حال، این نسبت ریسک به ریوارد نمی‌تواند موفقیت شما را تضمین کند. بیایید فرض کنیم که شما فقط ۳۰ درصد از معاملات خود را برنده می‌شوید.

• کل معاملات = 10؛
• معاملات برنده = 3؛
• معاملات باخت = 7؛
• میزان سود = 2 ضربدر ۳ = 6؛
• میزان باخت = 1 ضربدر ۷ = 7؛
• موجودی حساب = 7 – ۶ = 1-.

درنتیجه، از ۱۰ معامله، ۶ دلار سود و ۷ دلار ضرر خواهید داشت و همچنان ۱ دلار ضرر می‌کنید.

وین ریت در فارکس

ایجاد تعادل بین نرخ برد و نسبت ریسک به ریوارد برای موفقیت بسیار مهم است. حالا چگونه باید نسبت ریسک به ریوارد خود را با نرخ برد ترکیب کنید تا بفهمید که در دراز مدت، سود خواهید کرد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش منجر به مفهوم دیگری به نام «امید به سود» (Expectancy) می‌شود.

آنچه معامله‌گران باید سعی در به‌حداکثررساندن آن داشته باشند، امید به سود (Expectancy) است. امید به سود یک مفهوم آماری است که به سود مورد انتظار در طول آزمایش‌های متعدد اشاره می‌کند. معادله به‌صورت زیر است:

E = (W x R) – [(۱-W) X L]

که در آن:

• E = امید به سود؛
• W= احتمال برد (درصد برد)؛
• R = سود یک معامله برنده؛
• L = ضرر یک معامله زیان‌ده.

معادلۀ امید به سود از دو بخش تشکیل شده است:

• احتمال برد یا درصد وین ریت؛
• نسبت ریسک به ریوارد.

بدیهی است که هرچه این عدد بالاتر باشد، بهتر است. با حفظ یک نسبت ریسک به ریوارد به‌طور مداوم بالا می‌توان احتمال برد بسیار کمتر از ۵۰% داشت و همچنان امید به سود مثبتی داشت؛ یعنی در درازمدت درآمد کسب کرد.

با انجام برخی محاسبات اساسی روی معادلۀ امید به سود، می‌توان به برخی نتایج جالب رسید.

با فرض اینکه امید به سود بلندمدت = 0 (یعنی معامله سربه‌سر شود)

W X R = (1-W) x L

R / L = (1-W) / W

اکنون امکان رسم رابطه ریسک و ریوارد روی یک نمودار و نقاط مختلف سربه‌سرشدن وجود دارد.

X = نسبت ریسک به ریوارد، Y = درصد برد

یک معامله‌گر باید از این نمودار به‌روش زیر استفاده کند:

اگر درصد برد شما ۵۰% است، برای اینکه سربه‌سر شوید، میانگین سود شما باید برابر با میانگین باخت شما باشد (نسبت ریسک به ریوارد = 1). اگر محاسبه کرده‌اید که درصد برد شما ۵۰% است، پس همیشه باید مطمئن شوید که در صورت برنده‌شدن معامله، درآمد بیشتری نسبت به باخت آن کسب می‌کنید. در غیراین صورت، در بهترین حالت، سربه‌سر می‌شوید.

اگر درصد برد شما ۳۰% است، برای سربه‌سرشدن به این نیاز دارید که میانگین سود شما ۲.۳ برابر میانگین باخت شما باشد (نسبت ریسک به ریوارد = 2.۳)؛ بنابراین، اگر درصد برد پیش‌بینی‌شده شما ۳۰% است، هیچ معامله‌ای را انجام ندهید، مگر اینکه ریسک به ریوارد بالقوۀ شما بیشتر از این مقدار باشد.

هنگام شروع، یک معامله‌گر باید در درجه اول، به فکر به‌حداکثررساندن امید به سود باشد و هنگام تصمیم‌گیری در مورد روش معاملاتی خود همیشه درنظر داشته باشد که نه‌تنها درصد برد، بلکه نسبت ریسک به ریوارد را هم به‌نفع خود نگه دارد.

پراپ تریدینگ با FORFX: کلید سودآوری بیشتر در بازار فارکس

FORFX یک شرکت پیشرو در زمینه پراپ تریدینگ است که به شما این فرصت را می‌دهد که با سرمایه شرکت معامله کنید و ۸۰ درصد از سود حاصل از معاملات را در جیب خود بگذارید!

FORFX یک روش خلاقانه و منحصربه‌فرد را برای دریافت سرمایه ایجاد کرده است که طی آن، شما می‌توانید با حساب شخصی خود در چالش پراپ شرکت کنید. درصورتی‌که موفق به گذراندن چالش شوید، «حساب لایو» شما فاند می‌شود و سرمایه لازم را دریافت می‌کنید. در غیراین صورت می‌توانید به دفعات نامحدود با حساب شخصی خود به‌صورت رایگان در چالش FORFX شرکت کنید تا وقتی که مهارت‌های‌تان آنقدر ارتقا یابد تا از چالش بگذرید و به جمع پراپ تریدرهای FORFX وارد شوید.

سخن پایانی

درک تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد و استفاده مؤثر از آن‌ها در استراتژی معاملاتی، کلید موفقیت در بازارهای مالی است. هیچ‌کدام از وین ریت و ریسک به ریوارد به‌طور مطلق مهم‌تر از دیگری نیستند. یک استراتژی معاملاتی موفق باید تعادلی بین وین ریت بالا و ریسک به ریوارد مناسب ایجاد کند. به‌عنوان یک معامله‌گر باید به‌طور مداوم وین ریت و ریسک به ریوارد خود را رصد و استراتژی خود را در صورت نیاز تنظیم کنید. تنها در این صورت است که می‌توانید شانس خود را برای دستیابی به موفقیت در بازار فارکس افزایش دهید.

منابع: + +